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新闻动态
半导体50:国泰CES半导体行业交易型开放式指数证

国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告

                                      书
国泰基金管理有限公司
  二〇一九年六月六日
  目录

  一、重要声明与提示 3
二、基金概览 4
三、基金的募集与上市交易 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 8
五、基金主要当事人简介 9
六、基金合同摘要 17
七、基金财务状况 18
八、基金投资组合 20
九、重大事项揭示 23
十、基金管理人承诺 24
十一、基金托管人承诺 25
十二、基金上市推荐人意见 26
十三、备查文件目录 27
附件:基金合同内容摘要 28




一、重要声明与提示
  国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易公
告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所
证券投资基金上市规则》的规定编制,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”
)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限
公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对本基金上市交
易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投
资人详细查阅刊登在 2019 年 4 月 17 日《上海证券报》及本基金管理人网站
()上的《国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》(以下简称“招募说明书”)

  二、基金概览
1、基金名称:国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金简称:国泰 CES 半导体行业 ETF。
3、基金二级市场交易简称:半导体 50。
4、二级市场交易代码:512760。
5、基金申购、赎回简称:半导体 50。
6、申购、赎回代码:512761。
7、2019 年 6 月 4 日基金份额总额:277,661,386.00 份(未经份额折算)。
8、2019 年 6 月 4 日基金份额净值:1.0002 元(未经份额折算)。
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
10、上市交易日期:2019 年 6 月 12 日。
11、基金管理人:国泰基金管理有限公司。
12、基金托管人:中国银行股份有限公司。
13、上市推荐人:光大证券股份有限公司。
14、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”):华泰证券股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国银河
证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、方正证券股份有限公司。
  若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。

 三、基金的募集与上市交易
 (一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和注册文号:中国证券监督管理委员会证监许可
【2019】398 号文。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:本基金自 2019 年 4 月 22 日至 2019 年 5 月 10 日公开发售。其中,网下现
金认购和网下股票认购的日期为 2019 年 4 月 22 日至 2019 年 5 月 10 日,网上现金认购的
日期为 2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 10 日。
5、发售价格:1.00 元人民币。
6、发售期限:网下现金和网下股票发售 12 个工作日,网上现金发售 3 个工作日。
7、发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
8、发售机构
  (1)直销机构
  投资人可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
  (2)代销机构
  本基金的网下现金发售和网下股票发售代理机构为华泰证券股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国银河证券
股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、
招行证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司。
  本基金网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理。
  (二)基金合同生效
  本基金自 2019 年 4 月 22 日起向社会公开募集,截至 2019 年 5 月 10 日募集工作已顺利
结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为
277,661,386.00 元人民币(含网下股票所募集的股票市值),折合基金份额
277,661,386.00 份;通过网下直销现金认购的有效净认购资金在募集期间产生的银行利息
共计 0.00 元人民币;通过网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效净认
购资金在注册登记机构清算交收后至划入基金托管账户前一日产生的利息共计 64,786.10 元
人民币,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。上述资金总额已于 2019 年 5 月 16 日
全额划入基金托管人在中国银行股份有限公司开立的本基金托管账户。募集股票已于
2019 年 5 月 16 日前过户至基金托管人和本基金以联名方式开立在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司和深圳分公司的证券账户。
  本次募集有效认购户数为 3,724 户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计算,募集期间募集
(含所募集股票市值)及利息结转的基金份额共计 277,661,386.00 份,已全部计入基金份
额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金募
集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2019 年
5 月 16 日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理
人开始正式管理本基金。
  (三)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书【2019】102 号。

2、上市交易日期:2019 年 6 月 12 日。
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称:半导体 50。
5、二级市场交易代码:512760。投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与
本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称:半导体 50。
7、申购、赎回代码:512761。投资人应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎
回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金
的一级交易商包括:华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份
有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申
万宏源西部证券有限公司、方正证券股份有限公司。
8、本次上市交易份额:277,661,386.00 份。
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存
在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至 2019 年 6 月 4 日,本基金基金份额持有人户数为 3,724 户,平均每户持有的基金份
额为 74,559.99 份。
(二)持有人结构
截至 2019 年 6 月 4 日,本基金份额持有人结构如下:
 机构投资者持有的基金份额为 50,742,890.00 份,占基金总份额的 18.28%;个人投资者持
有的基金份额为 226,918,496.00 份,占基金总份额的 81.72%。
 (三)前十名基金份额持有人的情况
 截至 2019 年 6 月 4 日,前十名基金份额持有人的情况如下表:
 序号 基金份额持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占基金总份额的比例(%)
1 中信建投证券股份有限公司 8,000,000.00 2.88
 2 光大证券股份有限公司 7,500,000.00 2.70
 3 中信证券股份有限公司 7,000,000.00 2.52
 4 中国银河证券股份有限公司 7,000,000.00 2.52
 5 方正证券股份有限公司 7,000,000.00 2.52
 6 申万宏源证券有限公司 6,000,000.00 2.16
 7 广发证券股份有限公司 6,000,000.00 2.16
 8 李敏慧 3,150,000.00 1.13
 9 孙亮 3,000,000.00 1.08
 10 刘明美 1,712,000.00 0.62




五、基金主要当事人简介
  (一)基金管理人
1、名称:国泰基金管理有限公司
2、法定代表人:陈勇胜
3、总经理:周向勇
4、注册资本:壹亿壹仟万元人民币
5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
6、批准设立机关及设立批准文号:中国证监会证监基字【1998】5 号
7、工商登记注册的营业执照统一社会信用代码:91310000631834917Y
  8、经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。
9、股权结构
  股东名称 持股比例
  中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%

  10、内部组织结构及职能
  公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事 4 名。董事会下设提名及资格审查
委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决策和发展规划进行决
策及监督;
  在组织结构方面,公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别
负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明
确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相互合作和制约,形成了合理的组织结构、
决策授权和风险控制体系;
  公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德
教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化;
  公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,并对公司内部控制
措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
11、人员情况
  截至 2019 年 3 月 31 日,公司正式员工 275 人,其中 62.5%(172 人)的员工具有硕士及
以上学历。
12、信息披露负责人:刘国华
  咨询电话:400-888-8688
  13、基金管理业务情况
  截至 2019 年 3 月 31 日,本基金管理人共管理 104 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增
长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为
国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券
投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金
鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混
合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资
基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰
中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克
100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金
融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、
国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理
货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资
基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基
金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国
泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰
聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资
基金更名而来)、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资
基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰
国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰
国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰
兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票
型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投
资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰
国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指
数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开
放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创
业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券
投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、
国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国
泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券
投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵
活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益
灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证
券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式
指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基
金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信
用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰
可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势
精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优
势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债
债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资
基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国
泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国
泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、
国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略
收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证
券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合
型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国
泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注
册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、
国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型
证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)。另外,本基
金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理
全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人
资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户
理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者
(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
14、本基金基金经理
  艾小军,硕士,18 年证券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有
限公司任量化分析师;2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分
析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007 年 10 月
加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。
2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证 180 金融交易型开放式指数证
券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,
2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理,2015 年 4 月起兼
任国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证
券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017 年
3 月至 2017 年 5 月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月至 2018 年
12 月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起兼任国泰国
证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券
行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017 年 5 月起兼任国泰策略价值灵活配置混
合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017 年 5 月
至 2018 年 7 月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 8 月至
2019 年 5 月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 5 月
起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的
基金经理,2018 年 8 月至 2019 年 4 月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理,2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策
略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019 年 4 月起兼任国泰沪深
300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)
的基金经理,2019 年 5 月起兼任国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国
泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
变更注册而来)的基金经理。2017 年 7 月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
  (二)基金托管人情况
1、名称:中国银行股份有限公司
2、住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
3、办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
4、法定代表人:刘连舸
5、首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
6、组织形式:股份有限公司
7、注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
8、存续期间:持续经营
9、基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
10、中国银行客服电话:95566
  11、基金托管部门及主要人员情况
  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金
(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门
类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增
值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
12、证券投资基金托管情况
  截至 2019 年 3 月 31 日,中国银行已托管 710 只证券投资基金,其中境内基金 670 只,
QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
13、托管业务的内部控制制度
  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承
中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部
检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先
后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。
14、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督
管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向
国务院证券监督管理机构报告。
  (三)基金上市推荐人
  光大证券股份有限公司
  地址:上海市静安区新闸路 1508 号
  客服电话:95525
网址:
(四)验资机构
  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元
  办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
  执行事务合伙人:李丹
  联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:魏佳亮
  经办注册会计师:许康玮、魏佳亮

 六、基金合同摘要
 基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。

 七、基金财务状况
 (一)基金募集期间费用
 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
 (二)基金上市前重要财务事项
 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
 (三)基金资产负债表
 本基金截至 2019 年 6 月 4 日的资产负债表(未经审计)如下:
 国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
2019 年 6 月 4 日资产负债表
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
 资产 本期末 2019 年 6 月 4 日
  资产:
  银行存款 162,893,687.82
结算备付金 1,136,880.14
存出保证金 2,117.87
交易性金融资产 3,705,059.00
其中:股票投资 3,705,059.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 110,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 81,800.33
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
资产总计 277,819,545.16
负债与持有人权益
  负债:
  短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 72,299.33
应付托管费 14,459.89
应付销售服务费 -
应付交易费用 3,085.83
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
预提费用 12,174.00
其他负债 10,989.00
负债合计 113,008.05
所有者权益:
  实收基金 277,661,386.00
未分配利润 45,151.11
所有者权益合计 277,706,537.11
负债和所有者权益总计 277,819,545.16

注:报告截止日 2019 年 6 月 4 日,本基金份额净值:1.0002 元,本基金份额总额:
277,661,386.00 份。
  八、基金投资组合
  截至 2019 年 6 月 4 日,本基金的投资组合情况如下:
  (一)报告期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,705,059.00 1.33
其中:股票 3,705,059.00 1.33
  2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 39.59
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 164,030,567.96 59.04
  6 其他各项资产 83,918.20 0.03
  7 合计 277,819,545.16 100.00



(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
  注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,531,931.00 1.27
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 28,768.00 0.01
  F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,360.00 0.05
  J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,705,059.00 1.33
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600460 士兰微 18,600 308,016.00 0.11
  2 600584 长电科技 16,400 230,420.00 0.08
  3 002371 北方华创 3,600 228,888.00 0.08
  4 603160 汇顶科技 2,000 222,960.00 0.08
  5 603986 兆易创新 2,800 211,344.00 0.08
  6 600171 上海贝岭 11,200 158,144.00 0.06
  7 300316 晶盛机电 12,800 156,416.00 0.06
  8 002185 华天科技 25,500 139,740.00 0.05
  9 600667 太极实业 16,800 125,832.00 0.05
  10 002156 通富微电 13,800 124,062.00 0.04



  2、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  注:本基金本报告期末未持有债券投资。
  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  注:本基金本报告期末未持有债券投资。
  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  (八)报告期末本基金投资股指期货交易情况说明
  注:截至本报告期末,本基金未进行股指期货交易。
  (九)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他各项资产构成
  序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,117.87
  2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 81,800.33
  5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 83,918.20
 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 (1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
 (2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
 九、重大事项揭示
 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺
  基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:
  (一)严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,
以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
  (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份
额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
  (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现
的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺
  基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
  (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,设立专门的基
金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
  (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,对基金的投资范围、
基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的计提和支付、基金托管费
的计提和支付等行为进行监督和核查。
  (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同
的规定,将及时通知基金管理人限期纠正,并在限期内随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。
  (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会。

  十二、基金上市推荐人意见
  本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下:
  (一)本基金上市符合《中华人民共和国证券投资基金法》《上海证券交易所交易规则》
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》规定的相关条件;
  (二)基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求。

  十三、备查文件目录
  (一)中国证监会准予国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文
件;
  (二)《国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
  (三)《国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
  (四)《国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
 (五)法律意见书;
 (六)基金管理人业务资格批件和营业执照;
 (七)基金托管人业务资格批件和营业执照。
 存放地点:基金管理人和基金托管人处。
 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资
风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》,了解
基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投
资风险。



 国泰基金管理有限公司
 二〇一九年六月六日
 附件:基金合同内容摘要
 一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
 (1)依法募集资金;
 (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产;
 (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (4)销售基金份额;
  (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护
基金投资人的利益;
  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
  (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
  (9)自行担任注册登记机构和/或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构,办理
基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
  (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;
  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借;
  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构;
  (16)在符合有关法律法规和相关证券交易所及注册登记机构相关业务规则的规定以及本
基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务的规则;
  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
  根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和注册登记事宜;
  (2)办理基金备案手续;
  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
  (7)依法接受基金托管人的监督;
  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价,
编制申购赎回清单;
  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上,法律法规另有规定的从其规定;
  (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日
内退还基金认购人;
  (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (26)建立并保存基金份额持有人名册;
  (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
  根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

 (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
  (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理
证券、期货交易资金清算;
  (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
  (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
  根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
  (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
  (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的
约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的
情况除外;
  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
  (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上,法律法规
另有规定的从其规定;
  (12)从基金管理人或其委托的注册登记机构处接收基金份额持有人名册;
  (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;
  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;
  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;
  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
  根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
  (1)分享基金财产收益;
  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
  (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
  (7)监督基金管理人的投资运作;
  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
  根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
  (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险;
  (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
  (4)缴纳基金认购、申购和赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
  (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
  (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。
  本基金份额持有人大会不设日常机构。
  (二)在本基金成功募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金的:
  鉴于本基金和本基金的联接基金(即“国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金为目标 ETF 的其他
联接基金,以下简称“联接基金”)的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有
的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算
参会份额和计票时,联接基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金
份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方
法,保留到整数位。
  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基
金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托
以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人
大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基
金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
  (三)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法律法规、《基金
合同》或中国证监会另有规定的除外):
  (1)终止《基金合同》;
  (2)更换基金管理人;
  (3)更换基金托管人;
  (4)转换基金运作方式;
  (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
  (6)变更基金类别;
  (7)本基金与其他基金的合并;
  (8)变更基金投资目标、范围或策略;
  (9)变更基金份额持有人大会程序;
  (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
  (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会;
  (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
  (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除
外;
  (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
  (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
  (2)因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
  (3)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加或减少份额类别,或调
整基金份额分类办法及规则;
  (4)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人
协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式;
  (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
  (6)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理
人、相关证券交易所、注册登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、
转托管、非交易过户等业务的规则;
  (7)按照基金合同的约定,变更本基金的标的指数,调整业绩比较基准;
  (8)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下基金推出新业务或服务;
  (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  (四)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
  (五)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额
持有人大会通知应至少载明以下内容:
  (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
  (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
  (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)
、送达时间和地点;
  (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
  (7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金
份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意
见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
  (六)基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的其
他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或
基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符;
  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决截止日以前送达
至召集人指定的地址或系统。
  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告;
  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决
效力;
  (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或
授权他人代表出具表决意见;
  (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方
式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结
合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
表决方式上,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中载明。
  (七)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
  (1)现场开会
  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(九)条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)
、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联
系方式等事项。
  (2)通讯开会
  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  (八)表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一
以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并,以特别决议通
过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,
否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金
份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互
矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  (九)计票
1、现场开会
  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
2、通讯开会
  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
  (十)生效与公告
  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约
束力。
  (十一)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,
基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,
无需召开基金份额持有人大会审议。
  三、基金收益分配原则、执行方式
  (一)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每
年收益分配次数最多为 12 次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上,可进行
收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,
计算方法详见《招募说明书》;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收
益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整
以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前
在指定媒介上公告。
  (二)收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等
内容。
  (三)收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
  (四)基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
  四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
  (一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的标的指数许可费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后的标的指数许可费
  本基金的标的指数许可费按照基金管理人与标的指数编制机构所签订的指数许可协议中所
规定的指数许可费计提方法支付指数许可费。指数许可费的费率、具体计算方法及支付方
式等见招募说明书。
  如果基金管理人和指数编制机构对指数许可费的计算方法、费率或支付方式等另有约定的,
本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照
《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。
  上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  (四)基金税收
  本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务
主管机关的规定。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照
国家有关税收征收的规定代扣代缴。
  五、基金财产的投资方向和投资限制
  (一)投资目标
  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  (二)投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量
投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方
政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
  在法律法规允许的情况,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。
  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非
现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,因法律法规的规定而受限制的情形除
外。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
  (三)投资限制
1、组合限制
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的
80%且不低于基金资产净值的 90%;
  (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
  (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
  (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出;
  (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
  (12)本基金参与股指期货交易,遵守以下投资限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)
、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;
3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%;
5)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。
  (13)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
  (14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
  (15)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转融通证券出借
交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均
剩余期限按照市值加权平均计算;
  (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
  除上述第(9)、(16)、(17)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金
投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的限制为准。
3、关联交易
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  (一)基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其
他投资所形成的价值总和。
  (二)基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  (三)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
  七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  (一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后
2 个工作日内在指定媒介公告。
  (二)《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  (三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告;
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的,清算期限相应顺延。
  (四)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  (五)基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  (六)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
  (七)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其规
定。
  八、争议的处理
  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好
协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际
经济贸易仲裁委员会,按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各
方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律管辖。
  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅。